期货做回测怎么做(期货怎么控制回撤)

期货是一种金融衍生品，与股票、债券等传统资产不同，期货的价格受到多种因素的影响，如供求关系、政策变化、宏观经济环境等等。因此，对于期货投资者而言，回测是非常重要的一项工作，可以有效地控制回撤，提高收益率。

回测是指在历史数据上，运用某种交易策略进行模拟交易，以检验该策略的优劣。通过回测，可以评估交易策略的盈利能力、风险水平、稳定性等指标，为实际交易提供参考建议。

回测的步骤一般分为以下几步：

1. 选择交易品种：首先需要选择要回测的期货品种，如大豆、玉米、棉花等等。不同品种的价格波动性、市场深度、交易时间等特点各不相同，需要根据自己的风险偏好和交易经验进行选择。

2. 确定交易周期：交易周期是指交易者进行交易的时间跨度，如日线、周线、月线等。不同的交易周期对应不同的交易策略和交易机会，需要根据自己的交易风格和市场情况进行选择。

3. 确定交易策略：交易策略是指交易者在特定的市场环境下，采取的一系列交易操作规则和方法。交易策略的制定需要考虑多个因素，如市场形势、价格走势、交易成本等等。

4. 确定回测指标：回测指标是用来评估交易策略优劣的指标，如收益率、胜率、最大回撤等等。交易者需要根据自己的交易目标和风险承受能力进行选择。

5. 进行回测：在历史数据上模拟交易，通过比较回测指标的表现，评估交易策略的优劣。

在进行期货回测的过程中，如何控制回撤是一个非常重要的问题。回撤指的是投资组合在一段时间内从高点到低点的最大跌幅。回撤的大小直接影响到投资者的心理和收益，因此需要采取一些措施来控制回撤。

1. 严格控制仓位：仓位是指投资者在特定时间内持有的某种期货合约的数量。合理的仓位控制可以有效地控制风险，降低回撤。一般来说，仓位不宜超过总资金的2%~5%。

2. 科学制定止损点：止损点是指在交易过程中，当价格下跌到一定程度时，投资者采取止损操作的点位。科学制定止损点可以避免亏损继续扩大，降低回撤的大小。

3. 采取多品种交易策略：投资者可以采取多品种交易策略，以分散风险、降低回撤。不同品种之间存在一定的相关性和差异性，可以通过多品种交易来实现风险控制和收益优化。

4. 灵活调整交易策略：市场环境和价格走势随时都在变化，投资者需要灵活调整交易策略，根据市场情况进行交易操作。及时止盈、止损，以避免回撤扩大。

总之，期货回测是一项非常重要的工作，可以帮助投资者评估交易策略的优劣，控制回撤，提高收益率。在回测过程中，需要注意仓位控制、止损操作、多品种交易、灵活调整等方面，以实现风险控制和收益优化的目标。